Crypto Union Портал Обучение Торговые стратегии и сигналы

Волатильность и запас хода (ATR)

25-6-2023 16:28
Автор: CryptoGuru Источник: Крипто Союз Избранные Закладки Приглашение

ATR (Average True Range) является показателем, который используется для измерения волатильности цены финансового инст ...

Волатильность и запас хода (ATR)

Существуют два вида ATR: технический и расчетный.

ATR (Average True Range) является показателем, который используется для измерения волатильности цены финансового инструмента. 

Существуют два вида ATR: технический и расчетный.

Технический ATR определяется с учетом уровней поддержки и сопротивления на графике цены инструмента. Он показывает расстояние между ближайшими уровнями цены и может служить техническими границами для движения цены.

Расчетный ATR вычисляется путем нахождения разницы между максимальной ценой (high) и минимальной ценой (low) дневного бара или свечи. При этом необходимо учесть, что для расчета ATR используются значения максимальной и минимальной цены, а не цены открытия и закрытия. Если бар или свеча имеют "хвосты", то следует использовать окончания этих хвостов для определения максимальной и минимальной цены.

Кроме того, если в расчетном периоде встречается гэп (разрыв цены между закрытием предыдущего периода и открытием следующего), его величина должна быть учтена в расчете ATR, так как гэп "съедает" часть волатильности.

Для практического применения ATR важно сравнивать технический ATR с расчетным ATR. Если технический ATR меньше расчетного ATR, то входить в позицию в таких условиях может быть рискованно. Это может указывать на низкую волатильность инструмента или на то, что цена находится вблизи сильных уровней поддержки или сопротивления.

Для практического применения ATR важно сравнивать технический ATR с расчетным ATR

Важно отметить, что применение ATR может различаться в зависимости от конкретного финансового инструмента и стратегии торговли. Рекомендуется изучать и тестировать показатель ATR на исторических данных и адаптировать его под свои потребности и торговую стратегию.

Но это еще не все. Согласно определению, ATR представляет собой усредненный показатель. Для его расчета необходимо вычислить среднеарифметическое значение нескольких дневных баров. В зависимости от вашего стиля торговли, можно использовать данные за последние 3-5 дней, то есть 3-5 дневных баров. Естественно, текущий день не учитывается в расчете, так как его бар еще не сформирован до завершения торгов.

Кроме того, следует исключить так называемые "паранормальные бары" из расчета. К ним относятся:

а) Бары, размер которых равен или превышает 2 ATR, то есть бары, вдвое больше среднего размера бара; 

б) Бары, размер которых равен или меньше 1/3 значения ATR.

Таким образом, для расчета ATR выбирается подходящий интервал времени, включающий 3-5 предыдущих рабочих дней, в зависимости от вашего стиля торговли. Если в выбранном интервале есть паранормальные бары, их просто заменяют соседними барами, которые не являются паранормальными. Затем для каждого выбранного бара вычисляется разница между значениями high и low. И, наконец, все вычисленные значения ATR складываются, и полученный результат делится на количество баров, использованных в расчете.

Параметры расчёта ATR за последние 5 дней

Хотя существуют готовые версии индикатора ATR в торговых системах, важно освоить правила его расчета, которые были описаны ранее. Понимание сути каждого из используемых индикаторов является важным, поэтому рекомендуется проводить собственные расчеты. Кроме того, стандартный алгоритм расчета ATR, встроенный в торговую систему, не включает в себя исключение паранормальных баров, как было описано ранее.

В следующей статье мы с вами ознакомимся как на практике использовать ATR

Обсудить статью "Волатильность и запас хода (ATR)" на форуме

ТЕГИ В ЭТОЙ ИСТОРИИ
ATR, AverageTrueRange, волатильность, индикатор, техническийанализ, расчет, финансовыерынки, торговля, бары, свечи




Понравилось

Отлично

Восхитительно

Неинтересно

Ужасно
В статье уже есть0 Участие в комментариях

Пожалуйста, оставьте комментарий

Все комментарии

Понравилось Прочитано410 Коментариев0
Предыдущий:
Следуюий:
Практическое использование ATRДата публикации:2023-06-28
Вместе к успеху!
Горячая линия

С понедельника по воскресенье
с 10:00 до 23:00

Обратная связь

hotline@crypto-union.ru/ Онлайн Телеграмм: @crypto_unio

QR-код

Powered by Discuz! X3.5© 2001-2023 Крипто Союз